¿Qué posibles riesgos tienen las infiltraciones?

Depende de que infiltraciones y como se hagan. ¿A cuál se refiere usted?

La pregunta es muy general.
Existen dos posibles riesgos diferenciados.
Uno, dependiendo del medicamento que se inyecte: sus efectos secundarios, reacciones, efectos adversos, etc.
El otro dependiendo de la técnica utilizada: a ciegas vs guiada por técnicas de imágenes, grandes vs pequeñas articulaciones, etc.
Un riesgo general a todo tipo de infiltración es la inflamación o infección de la zona infiltrada. Aunque este es mínimo y casi despreciable.

Hola si bien como comentan lo otros médicos, yo te podría decir que todo acto medico conlleva a un riesgo. Los riesgos de las infiltraciones como comentaba el Dr. Ancor, dependen de los factores relacionados con la técnica, fármaco utilizado y paciente.
- La técnica: dependiendo de dónde se haga la infiltración puede haber desde dolor local, que es lo habitual aunque pasajero hasta infecciones, que es una complicación general. Hasta incluso de lesión directa del cartílago articular, todo ello dependerá de como se abordo la articulación la técnicas a ciegas son las mas propensas a ello.
- Fármaco utilizado: a veces los esteroides que son habitualmente utilizado en la practica medica por traumatólogos, especialistas en dolor, reumatólogos etc. Si se usan a altas dosis o muy repetidas veces, podrían poducir alteraciones hormonales importantes, desde alteraciones de la menstruación hasta incluso insuficiencia suprarrenal, que es la peor complicación pienso.