¿Es normal sentir que me quema en el huesito de la cola y que quema en una zona de la nalga??

Habrá que explorar toda la zona perianal, pues lo lógico es pensar que presenta un absceso perianal y además, podría ser de tamaño importante si se le irradia hacia la zona que refiere

Depende la localización de la lesión, pero en principio podría ser normal. Habría que inspeccionar bien el sitio y ver si necesita drenaje o no, porque podría tener solución con un tratamiento adecuado.